Analista en Riesgo de Liquidez y Tasa
Analista en Riesgo de Liquidez y Tasa en Comafi, Buenos Aires. Medir y monitorear riesgos de tasa de interés y liquidez, elaborar reportes regulatorios y desarrollar modelos de análisis.
Atractivo para profesionales que buscan desafíos en gestión de riesgos financieros en un entorno presencial en Buenos Aires.
Descripción del puesto
Descripción del puesto Medir, monitorear y analizar el Riesgo de Tasa de Interés del Balance (IRRBB) bajo los enfoques de MVE y NII. Elaborar, transmitir y dar seguimiento a los reportes regulatorios de Riesgo de Liquidez (LCR, NSFR, Herramientas de Seguimiento, Disciplina de Mercado y otros), garantizando el cumplimiento integral de la normativa del BCRA y la correcta respuesta a requerimientos regulatorios y supervisores. Se incluyen las siguientes tareas: - Modelos y escenarios de tasas y liquidez - Análisis de GAP y sensibilidad - Ejecución de las pruebas de estrés a fin de evaluar el impacto interno de escenarios macroeconómicos adversos - Diseñar y mantener presentaciones ejecutivas y tableros de control - Participar activamente en la definición, cálculo y seguimiento de indicadores Actuar como referente técnico del área frente a auditorías internas y externas, asegurando adecuada documentación, trazabilidad de procesos, consistencia metodológica y cumplimiento normativo. Desarrollar informes de benchmark a partir de información del Sistema Financiero, analizando tendencias, mejores prácticas y el posicionamiento relativo del Banco en materia de liquidez, tasa y mercado. Brindar soporte técnico y metodológico al equipo, colaborando en la mejora continua de modelos, herramientas y criterios de gestión de riesgos. Participar en la implementación de sistemas y proyectos informáticos, trabajando en conjunto con áreas de Sistemas y proveedores, con foco en la eficiencia, automatización y robustez del framework de gestión de riesgos. Automatizar y optimizar los procesos de cálculo, monitoreo y análisis mediante el uso de Excel/VBA, SQL y Python, mejorando la eficiencia operativa, la calidad de la información y la robustez de los modelos. Se requiere la presentación de reportes periódicos a Comités de Riesgo y ALCO, conectando hallazgos técnicos con decisiones. Requisitos: - Actuario, economista, contador - Experiencia - Conocimientos sólidos en Riesgo de Liquidez, IRRBB y normativa BCRA - Experiencia en modelización financiera, escenarios, stress testing y análisis de balance (excluyente) - Manejo avanzado de Excel/VBA y bases de datos (SQL); conocimientos de Python y/o SAS altamente valorado - Capacidad para comunicar resultados técnicos a audiencias no técnicas - Perfil analítico, proactivo y orientado a la mejora de procesos